川纳指标(Treynor’s index)

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• 1 什么是川纳指标
• 2 川纳指标的公式

什么是川纳指标 编辑本段

川纳指标是指评估证券投资组合绩效的表现的一种指标。

川纳指标的公式 编辑本段

　　其中R_p为证券组合p的实际报酬率,R_f为无风险报酬率，β_p为证券p的贝他值(Beta),

β_p=

　　川纳指标可以为正或负(为负的状况很少)。

Treynor ratio is a simple extension of Sharpe Ratio. On the formula，it uses Beta as denominator，which solves a limitation of sharpe ratio that the latter uses total risk as a measure of risk when only systematic risk is priced.

Neither sharpe ratio nor Treynor ratio provided infomation about economic significance of differences in performance.

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