期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。今天小编在这给大家整理了期权定价的相关内容，接下来随着小编一起来看看吧!期权定价模型进展历程期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇关于期权定价的文章。此后，各种经验公式或计量定价模型纷纷面世，但因种种局限难于得到普遍认同。70年代以来，伴随着...

BS期权定价模型指的是什么，有什么作用？...

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期权定价因素：影响期权价格的基本因素主要包括：标的资产的价格、行权价格、标的资产价格的波动率、到期时间、无风险利率等。...

　　为什么我们需要期权定价模型？ 投资者要想将期权交易工具熟练掌握，对期权定价模型的了解是必不可少的。本文将简述为什么我们需要模型，主流模型背后的设计思路和其适用环境。 　　众所周知，期权的价值受多种因素的影响。这些因素为标的资产价格、执行价格、波动率、剩余期限和无风险利率。这些因素如何作用于期权价格的方向，想必投资者也都比较清楚，例如剩余期限越少，期权价格会越低；标的资产价格越高，看涨期权价格会...

　　BSM期权定价模型的基本思路是什么？ 布莱克-舒尔斯-默顿定价模型（以下简称BSM模型）是一种奇妙而强大的定价方法。其背后蕴含的数学逻辑巧妙又精密，实际操作也相当直观简单。通过BSM模型，交易者只需输入行权价、到期剩余时间、标的资产价格、标的资产波动率和无风险利率等参数便可得到相应的期权价格。更难得的是，上述五个参数中，只有标的资产价格波动率需要估计，其他参量的值都可以从市场上准确的获得。这一...