[中报]银行基金：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
[中报]银行基金：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
时间：2019年08月23日 13:46:54 中财网
原标题:南方基金管理股份有限公司:银行基金：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
南方中证银行交易型开放式指数证券
投资基金
2019年半年度报告
2019年
06月
30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年
8月
23日
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2019年
8月
21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2019年
1月
1日起至
6月
30日止。
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1重要提示.............................................................................................................................1
1.2目录....................................................................................................................................2
§2基金简介.....................................................................................................................................4
2.1基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5其他相关资料.....................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2基金净值表现.....................................................................................................................6
§4管理人报告.................................................................................................................................6
4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................8
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................9
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
§5托管人报告...............................................................................................................................10
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.................................................................................................................................................10
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................11
6.1资产负债表.......................................................................................................................11
6.2利润表...............................................................................................................................12
6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................14
6.4报表附注...........................................................................................................................15
§7投资组合报告............................................................................................................................30
7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................31
7.2期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................31
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................33
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................35
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......35
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......35
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................35
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................35
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................36
7.12投资组合报告附注.........................................................................................................36
§8基金份额持有人信息................................................................................................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................................38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................39
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................39
§9开放式基金份额变动................................................................................................................39
§10重大事件揭示..........................................................................................................................39
10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................39
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................39
10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................40
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................40
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................40
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................40
10.8其他重大事件.................................................................................................................41
§11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................41
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
............................41
11.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................42
§12备查文件目录..........................................................................................................................42
12.1备查文件目录.................................................................................................................42
12.2存放地点.........................................................................................................................42
12.3查阅方式.........................................................................................................................42
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证银行
ETF
场内简称银行基金
基金主代码
512700
交易代码
512700
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日
2017年
6月
28日
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
95,381,000.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期
2017年
7月
26日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“银行基金”。
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行
指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名常克川郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址深圳市福田区莲花街道北京市西城区复兴门内大街
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
益田路
5999号基金大
厦
32-42楼
55号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路
5999号基金大
厦
32-42楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
518017 100140
法定代表人张海波陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街
17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
1月
1日
-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
3,483,363.40
本期利润
20,504,874.09
加权平均基金份额本期利润
0.1917
本期加权平均净值利润率
18.19%
本期基金份额净值增长率
20.39%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末可供分配利润
8,459,223.81
期末可供分配基金份额利润
0.0887
期末基金资产净值
105,985,800.46
期末基金份额净值
1.1112
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
6月
30日)
基金份额累计净值增长率
11.12%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率
①
份额净值
增长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
过去一个月
4.97% 0.93% 3.41% 0.91% 1.56% 0.02%
过去三个月
3.12% 1.20% 1.32% 1.19% 1.80% 0.01%
过去六个月
20.39% 1.36% 17.97% 1.36% 2.42% 0.00%
过去一年
22.24% 1.36% 16.54% 1.36% 5.70% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.12% 1.21% 7.56% 1.22% 3.56% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年
3月
6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年
1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年
7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为
36172万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司
41.16%、深圳市投资控股有限公司
27.44%、厦门国际信托
有限公司
13.72%、兴业证券股份有限公司
9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过
8800亿
元，旗下管理
191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2017年
6月
28日
-9年
管理学学士，具有基金从业资格、金融
分析师（CFA）资格、注册会计师
（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限
公司投资并购部、德勤华永会计师事务
所深圳分所审计部。2010年
2月加入南
方基金，历任运作保障部基金会计、数
量化投资部量化投资研究员；2014年
12月至
2015年
5月，担任南方恒生
ETF的基金经理助理；2015年
5月至
2016年
7月，任南方
500工业
ETF、南
方
500原材料
ETF基金经理；2015年
7月至今，任改革基金、高铁基金、
500信息基金经理；2016年
5月至今，
任南方创业板
ETF、南方创业板
ETF联
接基金经理；2016年
8月至今，任
500信息联接、深成
ETF、南方深成基
金经理；2017年
3月至今，任南方全指
证券
ETF联接、南方中证全指证券
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2019年半年度报告
ETF基金经理；2017年
6月至今，任南
方中证银行
ETF、南方银行联接基金经
理；2018年
2月至今，任
H股
ETF、
南方
H股联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为
0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为
5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
中证银行指数报告期内上涨
17.97%。
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建仓完成后，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪
误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好
水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本
ETF基金的安全运作。
我们对本基金跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为
1.1112元，报告期内，份额净值增长率为
20.39%，同期业绩基准增长率为
17.97%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储如期降息，IMF年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继降息托底经济
下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。730中央政治局会议定调，
下半年经济下行压力加大，但稳增长和调结构并重，不搞大水漫灌，货币政策保障流动性
合理充裕，财政政策重视加力提效，为迎接祖国
70周年，扎实推进做好经济工作，下半年
经济失速风险不大，叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现，上市公司盈利有望在
3、4季度见底，盈利趋势有望在年底反转。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在
0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
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构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，基金份额每次基金收益分配比例由基
金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配；本基金
收益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规
定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管
理股份有限公司在南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
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2019年半年度报告
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证银行交易型开放式
指数证券投资基金
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年
6月
30日
单位：人民币元
资产附注号
本期末
2019年
6月
30日
上年度末
2018年
12月
31日
资产：
银行存款
6.4.3.1 437,267.46 451,568.70
结算备付金
13,781.71 6,346.03
存出保证金
2,520.12 3,299.20
交易性金融资产
6.4.3.2 105,721,712.11 103,527,888.21
其中：股票投资
105,721,712.11 103,527,888.21
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
6.4.3.3 --
买入返售金融资产
6.4.3.4 --
应收证券清算款
-32,055.32
应收利息
6.4.3.5 65.37 78.99
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
6.4.3.6 --
资产总计
106,175,346.77 104,021,236.45
负债和所有者权益附注号本期末
2019年
6月上年度末
2018年
12月
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2019年半年度报告
30日
31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
6.4.3.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-55,054.72
应付赎回款
--
应付管理人报酬
43,603.93 45,208.17
应付托管费
8,720.78 9,041.63
应付销售服务费
--
应付交易费用
6.4.3.7 1,509.87 606.81
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
6.4.3.8 135,711.73 370,155.87
负债合计
189,546.31 480,067.20
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 95,381,000.00 112,181,000.00
未分配利润
6.4.3.10 10,604,800.46 -8,639,830.75
所有者权益合计
105,985,800.46 103,541,169.25
负债和所有者权益总计
106,175,346.77 104,021,236.45
注：报告截止日
2019年
6月
30日，基金份额净值
1.1112元，基金份额总额
95,381,000.00份。
6.2利润表
会计主体：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2019年
1月
1日
项目附注号2018年
1月
1日至
至
2019年
6月
30日
2018年
6月
30日
第
12页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
一、收入
20,994,414.00 -15,899,850.31
1.利息收入
1,733.76 1,873.14
其中：存款利息收入
6.4.3.11 1,733.76 1,841.90
债券利息收入
-31.24
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“”
填列）
3,925,826.45 3,022,774.77
其中：股票投资收益
6.4.3.12 2,419,213.12 2,034,072.99
基金投资收益
--
债券投资收益
6.4.3.13 -28,712.33
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 --
贵金属投资收益
6.4.3.15 --
衍生工具收益
6.4.3.16 --
股利收益
6.4.3.17 1,506,613.33 959,989.45
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 17,021,510.69 -18,983,003.14
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“”
号填列）
6.4.3.19 45,343.10 58,504.92
减：二、费用
489,539.91 542,167.42
1.管理人报酬
6.4.6.2.1 278,952.17 246,775.54
2.托管费
6.4.6.2.2 55,790.45 49,355.15
3.销售服务费
6.4.6.2.3 --
4.交易费用
6.4.3.20 15,175.51 20,543.48
5.利息支出
--
其中：卖出回购金融资产
支出
--
第
13页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
6.税金及附加
--
7.其他费用
6.4.3.21 139,621.78 225,493.25
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
20,504,874.09 -16,442,017.73
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
20,504,874.09 -16,442,017.73
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
112,181,000.00 -8,639,830.75 103,541,169.25
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
-20,504,874.09 20,504,874.09
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-16,800,000.00 -1,260,242.88 -18,060,242.88
其中：1.基金申购款
39,600,000.00 2,653,247.63 42,253,247.63
2.基金赎回款
-56,400,000.00 -3,913,490.51 -60,313,490.51
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
95,381,000.00 10,604,800.46 105,985,800.46
项目上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
第
14页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
68,181,000.00 2,351,833.51 70,532,833.51
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
--16,442,017.73 -16,442,017.73
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
47,200,000.00 3,592,994.60 50,792,994.60
其中：1.基金申购款
103,800,000.00 8,457,540.28 112,257,540.28
2.基金赎回款
-56,600,000.00 -4,864,545.68 -61,464,545.68
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,381,000.00 -10,497,189.62 104,883,810.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
6.1至
6.4财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
第
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42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
项目本期末
2019年
6月
30日
活期存款
437,267.46
定期存款
-
其中：存款期限
1个月以内
-
存款期限
1-3个月
-
存款期限
3个月以上
-
其他存款
-
合计
437,267.46
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年
6月
30日
成本公允价值公允价值变动
股票
102,184,851.10 105,721,712.11 3,536,861.01
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场
---
银行间市场
---
合计
---
资产支持证券
---
基金
---
其他
---
合计
102,184,851.10 105,721,712.11 3,536,861.01
注:于
2019年
06月
30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值
增值为
0.00元(2018年
12月
31日：0.00元)。
6.4.3.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
项目本期末
2019年
6月
30日
应收活期存款利息
58.71
应收定期存款利息
-
第
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42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
5.58
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
1.08
合计
65.37
6.4.3.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7应付交易费用
单位：人民币元
项目本期末
2019年
6月
30日
交易所市场应付交易费用
1,509.87
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,509.87
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目本期末
2019年
6月
30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应退退补款
6,288.95
预提费用
119,422.78
应付指数使用费
10,000.00
可退退补款
-
其他
-
合计
135,711.73
注:应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或
强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
基金份额（份）账面金额
上年度末
112,181,000.00 112,181,000.00
本期申购
39,600,000.00 39,600,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-56,400,000.00 -56,400,000.00
基金拆分/份额折算前
--
第
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42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
基金份额折算变动份额
--
本期申购
--
本期赎回（以“-”号填列）
--
本期末
95,381,000.00 95,381,000.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10未分配利润
单位：人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末
6,077,385.79 -14,717,216.54 -8,639,830.75
本期利润
3,483,363.40 17,021,510.69 20,504,874.09
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,101,525.38 -158,717.50 -1,260,242.88
其中：基金申购款
2,263,059.92 390,187.71 2,653,247.63
基金赎回款
-3,364,585.30 -548,905.21 -3,913,490.51
本期已分配利润
---
本期末
8,459,223.81 2,145,576.65 10,604,800.46
6.4.3.11存款利息收入
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
活期存款利息收入
1,616.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
96.89
其他
20.03
合计
1,733.76
6.4.3.12股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
1,868,370.66
股票投资收益——赎回差价收入
550,842.46
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
2,419,213.12
6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
卖出股票成交总额
11,287,459.91
减：卖出股票成本总额
9,419,089.25
第
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
买卖股票差价收入1,868,370.66
6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
赎回基金份额对价总额
60,313,490.51
减：现金支付赎回款总额
5,753,076.51
减：赎回股票成本总额
54,009,571.54
赎回差价收入
550,842.46
6.4.3.12.4股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.13债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.3.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15贵金属投资收益
6.4.3.15.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
第
19页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.16衍生工具收益
6.4.3.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17股利收益
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
股票投资产生的股利收益
1,506,613.33
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,506,613.33
6.4.3.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
1.交易性金融资产
17,021,510.69
——股票投资
17,021,510.69
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
——期货投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计
17,021,510.69
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2018年上半年：0.00元)。
6.4.3.19其他收入
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
基金赎回费收入
-
替代损益
45,343.10
合计
45,343.10
第
20页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
6.4.3.20交易费用
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
交易所市场交易费用
15,175.51
银行间市场交易费用
-
合计
15,175.51
6.4.3.21其他费用
单位：人民币元
项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,917.22
指数使用费
20,000.00
银行费用
199.00
上市费
29,752.78
合计
139,621.78
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民
币
10,000元。
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）
四名股东，股权结构发生变更。基金管理人已于
2019年
8月
1日发布相关公告。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
第
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金(“南方中证银行
ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日
至
2018年
6月
30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券
2,040,453.09 9.90% 3,948,692.63 11.76%
兴业证券
9,304,616.58 45.16% 14,478,565.23 43.13%
6.4.6.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券
204.02 9.90% 102.65 6.80%
兴业证券
930.48 45.16% 594.35 39.36%
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券
394.93 11.76% 154.00 8.16%
兴业证券
1,447.73 43.13% 453.04 24.02%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
第
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42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
当期发生的基金应支付的管
理费
278,952.17 246,775.54
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
55,790.45 49,355.15
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
6.4.6.2.3销售服务费
无。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年
6月
30日上年度末
2018年
12月
31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方中证银行交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金
66,533,500.00 69.7555% 79,733,500.00 71.0758%
第
23页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
注：南方中证银行
ETF联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明
书的规定执行。
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日
至
2018年
6月
30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行
437,267.46 1,616.84 517,850.65 1,403.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.7其他关联交易事项的说明
于
2019年
6月
30日，本基金持有
1,084,400股中国工商银行的
A股普通股，成本总
额为人民币
6,357,633.97元，估值总额为人民币
6,387,116.00元，占基金资产净值的比
例为
6.03%(2018年
12月
31日，本基金持有
1,277,700股中国工商银行的
A股普通股，成
本总额为人民币
7,615,182.72元，估值总额为人民币
6,759,033.00元，占基金资产净值
的比例为
6.53%)。
6.4.7利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8期末（2019年
06月
30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代码证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601236红塔证券
2019
年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代码证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
-----------
第
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证银行指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证银
行指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被
动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
第
25页共
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于
2019年
6月
30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为
0.00%(2018年
12月
31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.00%)。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
于
2019年
6月
30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017年
10月
1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
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2019年半年度报告
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于
2019年
6月
30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.03%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
6月
30日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产
银行存款
437,267.46 ---437,267.46
结算备付金
13,781.71 ---13,781.71
存出保证金
2,520.12 ---2,520.12
交易性金融
---105,721,712. 105,721,712.
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
资产
11 11
买入返售金
-----
融资产
应收利息
---65.37 65.37
应收股利
-----
应收申购款
-----
应收证券清
-----
算款
其他资产
-----
资产总计
453,569.29 --
105,721,777.
48
106,175,346.
77
负债
应付赎回款
-----
应付管理人
报酬
---43,603.93 43,603.93
应付托管费
---8,720.78 8,720.78
应付证券清
-----
算款
卖出回购金
-----
融资产款
应付销售服
-----
务费
应付交易费
用
---1,509.87 1,509.87
应付利息
-----
应付利润
-----
应交税费
-----
其他负债
---135,711.73 135,711.73
负债总计
---189,546.31 189,546.31
利率敏感度
缺口
453,569.29 --
105,532,231.
17
105,985,800.
46
上年度末
2018年
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
12月
31日
资产
银行存款
451,568.70 ---451,568.70
结算备付金
6,346.03 ---6,346.03
存出保证金
3,299.20 ---3,299.20
交易性金融
资产
---
103,527,888.
21
103,527,888.
21
买入返售金
-----
融资产
应收利息
---78.99 78.99
第
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42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
应收股利
-----
应收申购款
-----
应收证券清
算款
---32,055.32 32,055.32
其他资产
-----
资产总计
461,213.93 --
103,560,022.
52
104,021,236.
45
负债
应付赎回款
-----
应付管理人
报酬
---45,208.17 45,208.17
应付托管费
---9,041.63 9,041.63
应付证券清
算款
---55,054.72 55,054.72
卖出回购金
融资产款
-----
应付销售服
务费
-----
应付交易费
用
---606.81 606.81
应付利息
-----
应付利润
-----
应交税费
-----
其他负债
---370,155.87 370,155.87
负债总计
---480,067.20 480,067.20
利率敏感度
缺口
461,213.93 --
103,079,955.
32
103,541,169.
25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于
2019年
06月
30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为
0.00%(2018年
12月
31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年
12月
31日：同)。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
第
29页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪中证银行指数，以完全按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年
6月
30日上年度末
2018年
12月
31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产股
票投资
105,721,712.11 99.75 103,527,888.21 99.99
交易性金融资产基
金投资
----
交易性金融资产贵
金属投资
----
衍生金融资产-权
证投资
----
其他
----
合计
105,721,712.11 99.75 103,527,888.21 99.99
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准（附注
7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末（
2019年
6月
30日）
上年度末（
2018年
12月
31日）
1.组合自身基准上升
5% 5,246,827.05 5,142,889.882.组合自身基准下降
5% -5,246,827.05 -5,142,889.88
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
第
30页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1权益投资
105,721,712.11 99.57
其中：股票
105,721,712.11 99.57
2基金投资
--
3固定收益投资
--
其中：债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
451,049.17 0.42
8其他资产
2,585.49 0.00
9合计
106,175,346.77 100.00
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而
7.2的合计项中不含可退替代款估值
增值。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
--
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
--
J金融业
105,449,328.86 99.49
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
第
31页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
105,449,328.86 99.49
7.2.2期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
70,169.30 0.07
C制造业
128,740.25 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
39,603.76 0.04
J金融业
33,869.94 0.03
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
272,383.25 0.26
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600036招商银行
447,807 16,112,095.86 15.20
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32页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2 601166兴业银行
730,300 13,357,187.00 12.60
3 601328交通银行
1,381,500 8,454,780.00 7.98
4 600016民生银行
1,248,320 7,926,832.00 7.48
5 601288农业银行
1,926,200 6,934,320.00 6.54
6 600000浦发银行
590,500 6,897,040.00 6.51
7 601398工商银行
1,084,400 6,387,116.00 6.03
8 000001平安银行
431,700 5,948,826.00 5.61
9 601169北京银行
744,000 4,397,040.00 4.15
10 601988中国银行
1,059,900 3,964,026.00 3.74
11 601229上海银行
274,600 3,254,010.00 3.07
12 002142宁波银行
130,800 3,170,592.00 2.99
13 601818光大银行
800,700 3,050,667.00 2.88
14 600919江苏银行
348,400 2,529,384.00 2.39
15 601939建设银行
337,700 2,512,488.00 2.37
16 601009南京银行
298,700 2,467,262.00 2.33
17 600015华夏银行
309,300 2,381,610.00 2.25
18 601998中信银行
154,200 920,574.00 0.87
19 600926杭州银行
103,280 860,322.40 0.81
20 601997贵阳银行
97,100 839,915.00 0.79
21 601838成都银行
90,000 794,700.00 0.75
22 601128常熟银行
82,500 636,900.00 0.60
23 600908无锡银行
46,500 262,260.00 0.25
24 002807江阴银行
54,700 255,996.00 0.24
25 002839张家港行
45,400 255,602.00 0.24
26 603323吴江银行
45,290 250,906.60 0.24
27 601577长沙银行
18,400 175,536.00 0.17
28 002948青岛银行
27,100 174,253.00 0.16
29 002936郑州银行
30,500 154,940.00 0.15
30 601860紫金银行
16,200 122,148.00 0.12
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300782卓胜微
743 80,927.56 0.08
2 600968海油发展
19,766 70,169.30 0.07
3 601698中国卫通
10,103 39,603.76 0.04
4 601236红塔证券
9,789 33,869.94 0.03
5 603867新化股份
1,045 26,971.45 0.03
6 603863松炀资源
903 20,841.24 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
第
33页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000001平安银行
2,368,787.00 2.29
2 601166兴业银行
1,990,679.00 1.92
3 002142宁波银行
1,297,136.76 1.25
4 601838成都银行
697,174.00 0.67
5 600036招商银行
327,436.00 0.32
6 600989宝丰能源
270,838.72 0.26
7 601997贵阳银行
248,844.00 0.24
8 601128常熟银行
242,540.00 0.23
9 601328交通银行
178,298.00 0.17
10 002948青岛银行
177,105.00 0.17
11 601577长沙银行
176,119.00 0.17
12 600016民生银行
165,151.00 0.16
13 002936郑州银行
159,722.00 0.15
14 600000浦发银行
151,445.00 0.15
15 002839张家港行
136,315.00 0.13
16 601288农业银行
133,951.00 0.13
17 002807江阴银行
120,045.00 0.12
18 601988中国银行
119,616.00 0.12
19 601398工商银行
116,267.00 0.11
20 601860紫金银行
112,849.00 0.11
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000001平安银行
3,338,537.00 3.22
2 600036招商银行
1,833,990.00 1.77
3 002142宁波银行
1,799,595.65 1.74
4 600989宝丰能源
391,676.84 0.38
5 601997贵阳银行
289,943.00 0.28
6 601328交通银行
193,409.00 0.19
7 600016民生银行
189,591.00 0.18
8 600000浦发银行
187,355.00 0.18
9 002839张家港行
181,167.00 0.17
10 600928西安银行
159,141.30 0.15
11 002807江阴银行
154,293.00 0.15
12 601298青岛港
139,245.43 0.13
第
34页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
13 601288农业银行
131,226.00 0.13
14 601166兴业银行
124,620.00 0.12
15 600015华夏银行
118,496.00 0.11
16 601398工商银行
116,674.00 0.11
17 601865福莱特
114,712.11 0.11
18 601860紫金银行
109,715.30 0.11
19 601988中国银行
91,271.00 0.09
20 002955鸿合科技
83,465.44 0.08
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额10,402,514.00
卖出股票收入（成交）总额11,287,459.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第
35页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
无。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
无。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3本期国债期货投资评价
无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码
601398）、交通银行（证券代
码
601328）、民生银行（证券代码
600016）、农业银行（证券代码
601288）、平安银行
（证券代码
000001）、浦发银行（证券代码
600000）、招商银行（证券代码
600036）外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
1、工商银行（证券代码
601398）
2018年
11月
19日,工商银行公告,工商银行存在涉嫌违法违规行为，中国保险监督管
理委员会北京监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
2、交通银行（证券代码
601328）
2018年
11月
9日,交通银行公告,交通银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年
10月
18日,交通银行公告,
交通银行存在涉嫌违法违规行为，中国保险监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规
对公司进行处罚决定。
3、民生银行（证券代码
600016）
2018年
11月
9日,民生银行公告,民生银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
4、农业银行（证券代码
601288）
第
36页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2018年
7月
25日,农业银行公告,农业银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督
管理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
5、平安银行（证券代码
000001）
2018年
7月
10日，平安银行公告，平安银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监
督管理委员会天津监管局根据《中国银监会关于印发
的通知》
,《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人
民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚，罚款人民币
50万元。
6、浦发银行（证券代码
600000）
2018年
12月
28日浦发银行公告，浦发银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。2018年
9月
30日浦发银
行公告，浦发银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据
《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚，罚款人民币
25万元。2018年
8月
31日浦发银行公告，浦发银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督管理委员会温
州监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。
7、招商银行（证券代码
600036）
2018年
7月
5日,招商银行公告,招商银行存在涉嫌违法违规行为，中国保险监督管理
委员会深圳监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金
2,520.12
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
65.37
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
2,585.49
第
37页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 601236红塔证券
33,869.94 0.03新股未上市
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者个人投资者
南方中证银行交易型
开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
781
122,126.7
6
4,836,400
.00
5.07%
24,011,10
0.00
25.17%
66,533,50
0.00
69.76%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1苏伟棉
2,720,000.00 2.85%
2李近秋
2,674,600.00 2.80%
3梅林
2,500,000.00 2.62%
4广发证券股份有限公司
1,918,700.00 2.01%
5方正证券股份有限公司
1,344,100.00 1.41%
6苏丽云
1,339,400.00 1.40%
7
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业
（有限合伙）－弘唯基石华信私募投
资基金
1,126,500.00 1.18%
8赵桂林
800,000.00 0.84%
9钟明
600,000.00 0.63%
10丛龙政
520,000.00 0.55%
11南方中证银行交易型开放式指数证券
66,533,500.00 69.76%
第
38页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
投资基金发起式联接基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年
6月
28日)基金份
额总额
343,781,000.00
本报告期期初基金份额总额
112,181,000.00
本报告期基金总申购份额
39,600,000.00
减：报告期基金总赎回份额
56,400,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
95,381,000.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，投资，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
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39页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
本报告期基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
1 9,304,616.58 45.16% 930.48 45.16% -
中信建投
1 8,620,748.00 41.84% 862.07 41.84% -
华泰证券
1 2,040,453.09 9.90% 204.02 9.90% -
海通证券
1 638,116.00 3.10% 63.82 3.10% -
广发证券
1 -----
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
第
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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易债券回购交易权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券
------
中信建投
------
华泰证券
------
海通证券
------
广发证券
------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
证券时报
2019-06-25
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
联接基金
1
20190101
-
20190630
79,733,50
0.00
18,600,00
0.00
31,800,00
0.00
66,533,50
0.00
69.76%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过
20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
第
41页共
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告》原文。
12.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦
32-42楼。
12.3查阅方式
网站：
第
42页共
42页
中财网
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